【CFD】S&P500値動きを上位銘柄の値動きで予測【≒GAFAM?】

S&P500に連動する投信やETFに長期投資するというのは結構ポピュラーな投資方法です

それとは別にS&P500の指標でCFDというトレードで短期トレードをすることもできます

長期トレードなら買って放置しておくだけなのでいいですが、短期トレードをするときにはどれくらいの値動きが普通で、どれくらいの値動きが大きいのかっていうことは事前に知っておきたい情報です

そこで思ったのが値動きの規模感ってどんなもんなんだろうということです

1日100pips動けばいいほうなのか、500pips動くのも普通なのかとか

個別株の値動きとどれくらいリンクしているのかとか気になったので考えてみました

S&P500の値動き

このブログの他の記事で書きましたが、S&P500はアメリカの株価指数です

アメリカの代表的な株、500銘柄の時価総額で決定する指数です

今のS&P500は、”今のS&P500銘柄の時価総額の合計/ある時点のS&P500銘柄の時価総額の合計”で求められます

そのため、同じ値幅の値動きなら、時価総額の大きい銘柄の方がS&P500への影響が大きいです

S&P500銘柄の時価総額ランキング

S&P500の銘柄の時価総額ってどんなんでしょう

2021年1月15日時点ではアップルが1位で2兆ドルです

日本円で約200兆円

日本の国家予算が300兆円くらいというとそのやばさがわかりますね、、、

10銘柄の中でもアップルの傑出具合はすごいです

S&P500銘柄の時価総額合計は調べても出てこなかったですが、上位10銘柄で27%くらいを占めるそうなので計算すると36兆ドルが時価総額合計となります

現在S&P500は3,800近辺なので基準は、36兆/3800=95億ですね

これで計算の材料がそろいました

本当に正しい計算方法を知りたければ、ご自分でググることをおすすめしますw

1日で期待できるS&P500の値動きは？

アップルが頑張って5%上昇したとします

そのときアップルの時価総額は当然5%アップです

さっき適当に算出した材料を使って計算するとこうなります

(現在のS&P500時価総額+アップルの値上がり分)/基準価額=3811

アップルだけが5%がんばっただけで100pipsあがりました

もう1パターン、トップ10銘柄が5%ずつあがったときも計算してみます

結果は、450pipsの値上がり！

IT企業が上位の半分以上を占める今なら、そろって同じような値動きをすることもよくありそうなのでなくはないですね

もちろん他の銘柄が足を引っ張って値動きが小さくなる可能性もありますが

S&P500の値動きどう考える？

ここまでの計算で、アップル率いるGAFAMの影響が結構大きいことがわかりました

ということは、GAFAMの個別株のチャートをみて、テクニカル分析してみるのはS&P500の値動きを予想することもできなくはないということです

テクニカル分析というのは、チャートや指標を見て、みんなの買いや売りが集まるところが発生することで効果を発揮します

S&P500をみてトレードしている人よりもGAFAMのチャートをみてテクニカル分析をして、それぞれの株を売り買いしている人の方が多いと思います

なので、GAFAMのチャートのテクニカル分析のほうが、S&P500のチャートのテクニカルより効いている可能性が高いのです

実際のチャートをみる

実際のチャートを見ると、2020年末あたりまでの値動きはGAFAMの値動きに似ている感じがします

ただ、ここで挙げたGAFAM銘柄の値動きは年始で少し下げているのに対し、S&P500はこらえています

テスラが引っ張っているかんじもするので少し矛盾するということもあるのですね

まとめ

上位10銘柄の影響がS&P500に与える影響は結構大きそうなことがわかりました

上位5銘柄の値動きくらいなら1日1回は見れるので、そこでテクニカル分析的な見方でトレードを考えていきたいと思います