過去のチャートを使ってトレード手法のテストを行うこと
バックテスト用のソフトもある
過去のチャートの値動きとこれからの値動きは同じになるとは限らないので、過去の値動きに過剰最適化した手法では実際のトレードはうまくいかないことがあるので要注意
バックテストを行うのに必要な期間
相場は無数のパターンがあるため、バックテストの期間が短いとあまり参考にならない
以下は一例ではあるが、バックテストに必要な期間である
スキャルピング（数秒～数分で取引を完了させる手法）
3年程度（最低1年）
デイトレード（1日の間に取引を完了する手法）
3年程度（最低1年）
スイングトレード（日をまたいで、ポジションを中長期で保有する手法）
10年程度（最低5年）
FXバックテストで注目する指標４つ
勝率
総トレード回数に対する勝利数の割合
ペイオフレシオ
ペイオフレシオとは、”プラス決済の平均金額÷マイナス決済の平均金額”で算出される損益比率の値で、この値が高いほど効率のよい投資といえる
当然だが、利益を伸ばし、損失を小さく抑えることでペイオフレシオを高めることができる
しかし、いくらこの値が高くても勝率が低すぎるとトータルはマイナスになる場合もあるので、勝率と合わせての判断が必要
最大ドローダウン
最大ドローダウンとは、口座資金が一番増えたところから一番減ったところまでの額（最大下落額）を表すもの
最大ドローダウン時に口座資金に対して何％であるかに注目し、どこで損切りするべきか戦略を立てられる
また、バックテストでは実際には長い時間のトレードを一瞬でできてしまうため、ドローダウンの大きさだけでなく、ドローダウンが生じている期間に自分が耐えられるかどうかも想像しながら、手法の調整を行う必要がある
PF（プロフィットファクター）
プロフィットファクターとは”総利益÷総損失”で算出される値
プロフィットファクターの値が1を超えていればトータルで利益を出していることになる
バックテストの注意点
リアルトレードは緊張感が急に増す
バックテストでは当然自分のお金は動かない
バックテストでは上手くいったとわかっている手法でもリアルトレードで含み損が出たり、少し負けが込むと不安になってくる
心がぐらついてバックテストで構築した手法が乱れないよう注意が必要です
改善を怠らない
FXの相場は常に変化していくものなので、仮に現在の手法が有効だったとしても、この先有効であるとは限らない
自分の手法は本当に有効なのか、もっと改善できないだろうかと常に意識して改善を怠らないことが大事
約定力が考慮されない
バックテストは、約定力が考慮されていないので常に狙った条件、狙ったレートで約定したテイで、勝率が計算される
しかし本番のトレードでは、約定が弾かれてエントリーができない場合もある
本番のトレードでは約定されないのに、バックテストでは約定がきちんとされたものとして結果が出るので、実際のトレードの時は勝率が下がる場合があるので注意が必要
反対語 フォワードテスト
バックテストに対し、現在の価格を用いてリアルタイムでテストすることを”フォワードテスト”と呼ぶ
コメント