MACDとは株、FXのチャート分析に使うテクニカル指標の1種
トレンド系の指標であり、相場が動いている方向性を見るために使うことが多い
読みはマックディー
MACDってどんな指標？
MACDはMoving Average Convergence-Divergenceの頭文字をとった指標の名前です
移動平均の 収束と発散と訳すことができます
実際のチャートでMACDを見てみましょう
２本の曲線と、１つのヒストグラムがあります
この２本の線の収束と発散、つまり近づいたり離れたりを見るのがMACDという指標なわけです
水色のラインをMACDライン、オレンジ色のラインをシグナルラインと呼びます
それぞれの線、ヒストグラムの計算式は以下のとおり
- MACDライン＝短期EMA（指数移動平均）-長期EMA
- シグナルライン＝MACDのSMA(単純移動平均）
- ヒストグラム＝MACDーシグナルライン
MACDラインは短期と長期の移動平均線の値を比べたものなので、＋なら短期移動平均線が長期移動平均を上回っている＝上昇、－ならその逆といえます
指数移動平均は単純移動平均より新しいローソク足の方がより重みづけされる特徴があるため、MACDラインとシグナルラインの関係性からこんな風に考えられます
- MACDライン＞シグナルライン → 長期的な傾向に比べて上向きになってきた
- MACDライン＜シグナルライン → 長期的な傾向に比べて下向きになってきた
ヒストグラムはMACDライン－シグナルラインなので、２つのラインの上下関係や離れ具合が一目でわかります
MACD はどうやって使うのか
ここまででMACDの線やヒストグラムがどうやって引かれているかはわかりました
トレーダーにとって大事なのはこれをどうやって使うかということです
僕の場合は、ヒストグラムだけを見ています
ヒストグラムが右肩下がりになっていれば下降トレンド、右肩上がりなら上昇トレンドとみなしています
MACDヒストグラムを見ることで、くねくねしているチャートを見るよりもレートの方向性がわかりやすくなります
また、ストキャスティクスという買われすぎ売られすぎをあらわすインジケーターと組み合わせることでより、売買タイミングをしっかりと決めることができます
ストキャスティクスの記事はこちら
【オシレーター系】ストキャスティクスの使い方【インジケーター】
MACDの使い方が何となく固まってきたら、バックテストを行って微調整、手法の優位性の確認をしておきましょう
Trade Interceptorでトレード手法のバックテスト
MACDのよくある質問
MACDとはどのようなテクニカル指標ですか？
MACDは移動平均線をもとに計算されるテクニカル指標で、相場のトレンド方向や勢いを把握するために使われます。
短期と長期の指数平滑移動平均線の差から算出され、トレンドの転換点を探るのに役立ちます。
MACDの基本的な見方は何ですか？
MACDラインとシグナルラインの交差を見るのが基本です。
MACDラインがシグナルラインを上抜けると上昇の勢いが強まっていると判断され、下抜けると下落方向への転換を示唆します。
MACDのヒストグラムは何を表していますか？
ヒストグラムはMACDラインとシグナルラインの差を視覚的に示したものです。
ヒストグラムが拡大しているとトレンドの勢いが強く、縮小していると勢いが弱まっていることを意味します。
MACDの標準設定は変更しなくても問題ありませんか？
多くの場合、標準設定のままで十分に機能します。
特に初心者のうちは設定を変更せず、MACDの動きと価格の関係に慣れることが重要です。
慣れてきた段階で時間足や取引スタイルに応じて調整を検討するとよいでしょう。
MACDはレンジ相場でも使えますか？
レンジ相場ではMACDの売買シグナルが頻繁に出やすく、だましが増える傾向があります。
そのため、レンジ相場ではMACD単体での判断は避け、他の指標と併用する方が安全です。
MACDのダイバージェンスとは何ですか？
ダイバージェンスとは、価格の動きとMACDの動きが一致しない状態を指します。
価格が高値を更新しているのにMACDが高値を更新しない場合などは、トレンド転換の前兆とされることがあります。
MACDは遅行指標と言われるのはなぜですか？
MACDは過去の価格データをもとに計算されるため、シグナルが出るまでに時間差が生じます。
そのため、トレンドの初動を完全に捉えるのは難しく、確認用の指標として使われることが多いです。
MACDは短期売買と長期投資のどちらに向いていますか？
MACDはどちらにも使えますが、特にトレンドが発生しやすい中長期の時間足で安定しやすい傾向があります。
短期売買ではシグナルが多くなるため、慎重な判断が必要です。
MACDだけでエントリー判断をしても大丈夫ですか？
MACDだけで判断することも可能ですが、精度を高めるためには他のテクニカル指標やチャートパターンと組み合わせるのが一般的です。
複数の根拠が重なるポイントを重視することで、リスクを抑えやすくなります。
MACDは初心者でも使いこなせますか？
MACDは構造が比較的シンプルなため、初心者でも理解しやすい指標です。
ただし、最初は実際の取引で使う前に、過去チャートやデモトレードで動きを確認しながら練習することが重要です。
まとめ
MACDは３つの要素で表現されます
- MACDライン＝短期EMA（指数移動平均）-長期EMA
- シグナルライン＝MACDのSMA(単純移動平均）
- ヒストグラム＝MACDーシグナルライン
これらのライン、ヒストグラムから相場のトレンドをより見えやすくし、自分の感覚だけに頼らないトレードを目指しましょう
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