プロフィットファクター 株・FX用語集

スポンサーリンク

総利益と総損失の比率のこと

profit factorの略でPFと呼ばれることもある

計算式は”プロフィットファクター=総利益÷総損失”となる

総利益が総損失を上回っていれば、プロフィットファクターは1以上となる

投資戦略やシステムトレードなどを評価する際に用いられる

スポンサーリンク

プロフィットファクターとリスクリワードの違い

プロフィットファクターと似ている指標にリスクリワードレシオがあります。

リスクリワードレシオとは、平均利益と平均損失の比率です。
取引に対するリスク(損失)に対して、どれだけリワード(利益)が期待できるかを判断する際に役立ちます。

たとえば、勝ったトレードの平均利益が10万円、負けたトレードの平均損失が5万円だったとする
この場合のリスクリワードレシオは、「10万円÷5万円=2」ということになる

また、プロフィットファクターは勝率とリスクリワードレシオの2つの要素を合わせたものです。
プロフィットファクターは「総利益÷総損失」以外にも、「(リスクリワードレシオ×勝率)÷(1-勝率)」の計算式で求めることができます。

FXで勝つためにはプロフィットファクターを上げることが重要です。
そのためには、勝率を上げることやリスクリワードレシオを上げる必要もあります。

スポンサーリンク

プロフィットファクターを把握するメリット・重要性

FXでプロフィットファクターを把握するメリットや重要性は以下の3つ

  1. 自動売買システム選びの参考になる
  2. トレードの成績を評価できる
  3. バックテストの指標に使う

自動売買システム選びの参考になる

プロフィットファクターのメリットは、この数値を見ることで自動売買システムなど人の作った手法選びの参考になること

自動売買システムやEAを販売・提供している業者の多くは、プログラムごとにプロフィットファクターを公開している
プログラムのプロフィットファクターを確認することで、「勝てるプログラム」と「負けるプログラム」の判断ができる

たとえば、プロフィットファクターが2.0のプログラムAと1.2のプログラムBなら、プログラムAの方が大きな利益が期待できるというわけです。

プロフィットファクターの平均値からトレードの成績を評価できる

プロフィットファクターは、トレードの成績評価に使えるメリットがあります。
FXは利益を得るために行う投資なので、プロフィットファクターが1を超えれば勝ったことになります。
その数値が高いほど、トレードの成績が良いと言えます。

また1ヶ月、半年、1年のように期間を決め、それぞれの期間ごとのプロフィットファクターの平均値から戦略を立てる参考にもなります。

1カ月のプロフィットファクターが1を上回っていても、半年間や1年間のプロフィットファクターが1を下回っていれば、たまたま勝てたと言えるので戦略の練り直しが必要です。

反対に1カ月のプロフィットファクターが1を下回っていても、半年間や1年間のプロフィットファクターが1を上回っていれば、長期的に見ると利益は出ているので戦略は間違っていないと言えます。

このように、トレードの評価をする上でプロフィットファクターは欠かせない指標である

バックテストの指標に使う

プロフィットファクターは、バックテストにも利用できる

バックテストでプロフィットファクターの数値が高ければ、自動売買システムやEAの売買ルールが市場に通用する可能性が高いと判断できる
数値が低ければ、売買ルールが通用しないと判断できるため、見直しが必要となる

このように、売買ルールを決める上でもプロフィットファクターは重要

コメント

タイトルとURLをコピーしました